Vậy thực chất Bollinger Bands là gì? Ý nghĩa các thông số của Bollinger Bands như thế nào? Và làm sao để xây dựng chiến lược giao dịch với Bollinger Bands một cách hiệu quả nhất? ….

Mình đã từng có một thời gian đọc và nghiền ngẫm quyển sách Bollinger On Bollinger Bands của tác giả John A. Bollinger cùng với những trải nghiệm trong quá trình giao dịch thực tế, trong bài viết này, mình sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn.

1. Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands (viết tắt là BB) là một trong những chỉ báo thông dụng nhất trong giao dịch tài chính và gần như không thể thiếu đối với nhiều trader đi theo trường phái phân tích kỹ thuật.

Hiện nay, chỉ báo Bollinger Bands đang ngày càng trở nên phổ biến với các nhà giao dịch nhờ sự đơn giản và hiệu quả mà nó mang lại.

Tuy nhiên chính vì sự đơn giản đó khiến cho rất nhiều trader đưa Bollinger Bands vào chiến lược giao dịch của mình mà không thực sự hiểu rõ về bản chất của Bollinger Bands và chỉ sử dụng nó một cách tương đối máy móc dựa vào những hướng dẫn sơ sài trên internet.

Nếu có thể, bạn nên tìm đọc cuốn sách Bollinger on Bollinger Bands do chính cha đẻ của phương pháp này – John A. Bollinger tạo ra (hoặc bạn có thể tìm đọc những file PDF cũng được chia sẻ rất nhiều trên mạng).

Bollinger Bands là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát minh bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980. Đây là một trong những chỉ báo hữu ích nhất kết hợp giữa xu hướng và sự biến động giá.

Mục đích của nó là cung cấp một định nghĩa tương đối về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch.

Theo định nghĩa, giá cao là khi nó ở dải trên và giá thấp là khi ở dải dưới. Định nghĩa này có thể trợ giúp các nhà giao dịch đưa ra ý tưởng trong việc dự đoán xu hướng của thị trường và tìm kiếm các điểm vào lệnh phù hợp.

2. Ý nghĩa các thông số và cách cài đặt Bollinger Bands

2.1 Các thông số của Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn để tạo nên cấu trúc gồm có 3 thành phần như sau:

• Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20.
• Upper Band (dải trên): Dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
• Lower Band (dải dưới): Dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)

Vậy độ lệch chuẩn là gì?

Độ lệch chuẩn hay độ lệch tiêu chuẩn (Standard Deviation) là một đại lượng thống kê dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình.

Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai.

Công thức của độ lệch chuẩn:

Trong đó:

• σ: độ lệch chuẩn của tổng thể
• µ: trung bình của tổng thể
• Xi: phần tử thứ i của tổng thể
• N là số thành phần của tổng thể.

Chính nhờ John Bollinger thêm vào dải trên và dưới cách nhau hai độ lệch chuẩn nên nó có khả năng bao quát được toàn bộ sự biến động của thị trường. Cho nên, bất kỳ sự chuyển động giá nào đi nữa vẫn có khả năng “nằm gọn” trong dải Bollinger Band.

Từ đó, ta có thể thấy được một điều rằng:

• Khi giá đang ở dải Band trên hoặc vượt hơn thì có thể  đang bị mua quá mức.
• Khi giá đang ở dải Band dưới hoặc vượt hơn thì có thể đang bị bán quá mức.

Công Thức Tính Bollinger Band

Bollinger Band hình thành nên 3 dải nên công thức sẽ như sau:

• Dải trên = SMA (20) + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
• Dải giữa = SMA (20)
• Dải dưới = SMA (20) – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)

SMA (20) : là đường trung bình đơn giản trong chu kỳ 20 ngày

Lý do để SMA (20) bởi đây sẽ dùng để mô tả xu hướng trong trung hạn tương đương với khoảng thời gian giao dịch trong vòng khoảng 3 tuần. Và đây là chu kỳ được rất nhiều nhà giao dịch trên thế giới sử dụng làm quy chuẩn.

3. Chiến lược giao dịch với Bollinger Bands

3.1. Mua thấp và bán cao (giao dịch khi giá chạm Bands)

Bạn còn nhớ mục đích của Bollinger Bands mà tôi có nói đến ở phần trên là gì chứ?

Mục đích của Bollinger Bands là cung cấp một định nghĩa tương đối về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch.

Từ đó giúp chúng ta có ý tưởng xây dựng một chiến lược giao dịch rất đơn giản với Bollinger Bands đó là: MUA THẤP BÁN CAO.

Cơ sở của phương pháp giao dịch mua thấp bán cao với Bollinger Bands là gì? Thực chất, dải trên và dải dưới của Bollinger Bands đóng vai trò như những hỗ trợ và kháng cự động. Vì thế với phương pháp này, chúng ta sẽ:

1. Bán ra khi giá chạm dải trên (upper band) Bollinger Bands
2. Mua vào khi giá chạm dải dưới (lower band) Bollinger Bands

3.2. Phương pháp giao dịch Bollinger Bands Squeeze

Với hình thái đặc trưng của Bollinger Bands là 2 dải trên và dưới gần như bao bọc lấy toàn bộ đường giá, vậy bạn hãy thử đoán xem phương pháp giao dịch kinh điển của chỉ báo này là gì?

Chính xác! Đó là phương pháp giao dịch Bollinger Bands Squeeze, hay chúng ta thường gọi là “Nút thắt cổ chai”.

Chúng ta biết rằng thị trường luôn luôn thay đổi qua lại giữa những biến động mạnh và nhẹ (high volatility & low volatility).

Khi thị trường dao động lên xuống trong một vùng biên độ nhỏ trong một khoảng thời gian càng dài thì báo hiệu cho một biến động càng mạnh mẽ sắp tới

Tuy nhiên sẽ không hề đơn giản để xác định sự biến động của thị trường nếu như bạn là một nhà giao dịch mới.

Đây là lúc chỉ báo Bollinger Bands thể hiện sức mạnh của mình. Một vùng nút thắt cổ chai xuất hiện báo hiệu cho bạn biết đó chính là khu vực chuẩn bị có những biến động mạnh mẽ và bạn nên sẵn sàng cho một giao dịch.

Về mặt lý thuyết, đây là một phương pháp giao dịch đơn giản và tỏ ra tương đối hiệu quả trong thời điểm thị trường đi ngang (sideway), nhưng sẽ rất nguy hiểm khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ.

Hơn nữa đây chỉ là ứng dụng đơn giản nhất giúp bạn hiểu rõ bản chất của Bollinger Bands là gì và cách sử dụng cơ bản của chỉ báo này như thế nào mà thôi. Do đó tôi không khuyến khích các bạn sử dụng phương pháp giao dịch này, nhất là khi bạn chưa đủ khả năng để sàng lọc những tín hiệu giao dịch đánh lừa từ thị trường.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

Câu hỏi đặt ra là sau khi tìm thấy một nút thắt cổ chai, làm sao để bạn có thể vào lệnh?

Khá đơn giản, bạn sẽ chờ một dấu hiệu breakout ra khỏi vùng tích lũy hẹp mà giá đã tạo ra trong khoảng thời gian biến động ở nút thắt cổ chai.

• Giá breakout lên khỏi vùng tích lũy hẹp, bạn thực hiện lệnh mua.
• Giá breakout xuống khỏi vùng tích lũy, bạn thực hiện lệnh bán.

3.3. Phương pháp giao dịch Bollinger Bands với Price Action / MACD / RSI / Moving Average / Trendline / Fibonacci

Bạn không nhìn nhầm đâu. Tất cả các công cụ trên đều có thể kết hợp cùng với nhau. Bollinger Bands là một công cụ có thể kết hợp rất tốt với Price Action / RSI và các loại indicator khác. Tùy theo khẩu vị và hệ thống giao dịch của mỗi người mà bạn có thể lược giản bớt.

Cách giao dịch với Bollinger Bands

1. Dùng Price Action xác định cấu trúc xu hướng
2. Dự đoán các điểm đảo chiều thường gặp
3. Dùng Trendline hoặc Fibonacci hoặc Moving Average hoặc MACD hoặc RSI phân kỳ hoặc Bollinger Bands để xác nhận điểm đảo chiều
4. Quan sát Price Action tại điểm đảo chiều
5. Vào lệnh

Ví dụ: Mã Cổ phiếu SGP 

Lợi nhuận: 89%

Bạn đã thấy hack não chưa? Không hề khó khăn khi kết hợp mọi thứ lại cùng nhau đúng không nào? Chúng ta nhắc rất nhiều đến vùng Fibonacci trong những ngày qua. Vậy Fibonacci là gì? Cách sử dụng như thế nào?

Chúng ta cùng đi tiếp những nội dung nâng cao hơn nhé <3.