Quan sát biểu đồ, bạn sẽ dễ thấy đường MA 10 phản ứng với giá nhạy bén hơn, có những đường cua “gắt” hơn, trong khi đường MA 50 thì “mượt mà” và hơn.

Chu kỳ thời gian càng ngắn, số lượng các giá đóng cửa được đưa vào tính toán trung bình càng ít, điều đó có nghĩa là đường Moving Average càng ở sát giá hiện tại.

Nếu chu kỳ thời gian quá ngắn có thể làm giảm tính hữu dụng của đường Moving Average trong việc xác định xu hướng chung.

Chu kỳ thời gian càng dài, số lượng các giá đóng cửa được đưa vào tính toán trung bình càng nhiều, điều đó có nghĩa là đường Moving Average không chịu nhiều sự ảnh hưởng từ những điểm giá đơn lẻ.

Nếu chu kỳ thời gian quá dài, đường Moving Average có thể trở nên quá “mượt mà” và bạn không thể phát hiện bất kỳ xu hướng nào!

3. Các loại đường trung bình động khác nhau

Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau có thể được sử dụng bởi các trader không chỉ trong day trading và swing trading mà còn trong các thiết lập dài hạn.  Mặc dù có nhiều loại khác nhau, đường MA thường được chia thành hai loại riêng biệt: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).  Tùy thuộc vào thị trường và kết quả mong muốn, trader có thể chọn chỉ báo nào có nhiều khả năng sẽ mang lại lợi ích cho thiết lập của họ.

Đường trung bình động đơn giản SMA

SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn)/N

SMA lấy dữ liệu từ một khoảng thời gian nhất định và tạo ra giá trung bình của bảo mật đó cho tập dữ liệu.  Sự khác biệt giữa SMA và mức trung bình cơ bản của các mức giá trong quá khứ là ngay sau khi một tập dữ liệu mới được nhập, tập dữ liệu cũ nhất sẽ bị bỏ qua.  Vì vậy, nếu đường trung bình động đơn giản tính giá trị trung bình dựa trên dữ liệu có giá trị 10 ngày, thì toàn bộ tập dữ liệu liên tục được cập nhật để chỉ bao gồm 10 ngày qua.

Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả dữ liệu đầu vào trong SMA đều có trọng số như nhau, bất kể chúng đã được nhập gần đây như thế nào.  Các trader tin rằng có nhiều liên quan hơn đến dữ liệu mới nhất hiện có thường tuyên bố rằng trọng số bằng nhau của SMA gây bất lợi cho phân tích kỹ thuật.  Đường trung bình động hàm mũ (EMA) được tạo ra để giải quyết vấn đề này.

Đường trung bình động hàm mũ EMA

EMA = P(today)*K + EMA(yesterday)*(1-K) trong đó K = 2/(N+1)

EMA tương tự như SMA ở chỗ chúng cung cấp phân tích kỹ thuật dựa trên những biến động giá trong quá khứ.  Tuy nhiên, phương trình phức tạp hơn một chút vì EMA chỉ định nhiều trọng lượng và giá trị hơn cho các đầu vào giá gần đây nhất.  Mặc dù cả hai đường trung bình đều có giá trị và được sử dụng rộng rãi nhưng đường EMA phản ứng nhanh hơn với những biến động và đảo chiều giá đột ngột.

Bởi vì các đường EMA có nhiều khả năng dự báo giá đảo ngược nhanh hơn so với các đường SMA, chúng thường được trader tham gia giao dịch ngắn hạn đặc biệt ưa chuộng.  Điều quan trọng là trader hoặc nhà đầu tư phải chọn loại đường trung bình động theo chiến lược và mục tiêu cá nhân của mình, điều chỉnh cài đặt cho phù hợp.

So sánh SMA và EMA:

Trong ví dụ trên, chúng ta thấy SMA 10 (màu trắng) phản ứng chậm với giá hơn EMA 10 (màu đỏ). SMA cho chúng ta tín hiệu chậm hơn nhưng chắc chắn hơn đặc biệt trong lúc vào lệnh BUY. Tuy nhiên vì sự chắc chắn mà vị thế của chúng ta sẽ xấu hơn khi dùng EMA. Đổi lại, EMA cho chúng ta nhiều tín hiệu sai, dẫn đến nhiều lúc vào lệnh quá sớm.

Như vậy, SMA hay EMA tốt hơn?

Câu trả lời có vẻ sẽ khiến bạn thất vọng. Nhưng nó thực sự tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn. Chẳng có cái nào tốt hơn cái nào cả. Quan trọng là khẩu vị rủi ro của mỗi người sẽ chọn cho mình một chỉ báo phù hợp.

Với đường trung bình động đơn giản SMA

Khi bạn muốn một đường trung bình chuyển động mượt mà hơn và phản ứng chậm hơn với hành động giá, thì SMA là lựa chọn của bạn.

SMA phản ứng chậm với hành động giá, nên nó có thể giúp bạn tránh khỏi nhiều tình huống đảo chiều giả.

Nhược điểm của SMA là bạn có thể bỏ lỡ một cơ hội với mức giá tốt chỉ vì SMA báo hiệu xu hướng quá chậm. Đến lúc SMA báo hiệu xu hướng rõ ràng thì giá lại đang ở nửa cuối của xu hướng rồi.

Với đường trung bình động lũy thừa EMA

Khi bạn muốn một đường trung bình động sẽ phản ứng nhanh với hành động giá, thì EMA là lựa chọn đúng đắn.

EMA có thể giúp bạn nắm bắt xu hướng sớm, điều này sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Vì bạn có thể phát hiện điểm bắt đầu của xu hướng sớm hơn, mua ở điểm thấp hơn cũng như bán ở điểm cao hơn nhờ EMA.

Nói đi cũng phải nói lại. Nhược điểm của việc sử dụng EMA là bạn có thể nhảy vào thị trường vì một tín hiệu giả.

Bởi vì đường EMA phản ứng rất nhanh với giá, bạn có thể nhầm lẫn giữa việc giá đang bắt đầu một xu hướng mới với việc giá chỉ tăng/giảm điều chỉnh rồi tiếp tục xu hướng cũ.

4. Cách giao dịch với Moving Average

4.1. Moving Average 50 – Đường xu hướng

Trong bộ sách CMT (Chartered Market Technician), đường MA50 được cho là đường xu hướng. Tức nếu nến nằm trên MA50, xu hướng hiện tại đang là xu hướng tăng. Ngược lại, nếu nến đang nằm dưới MA50, xu hướng đang giảm. Và nếu nến liên tục đi xuyên qua MA50, thì thị trường đang sideway.

Nếu chỉ chọn duy nhất một đường MA, thì bạn hãy chọn cho mình đường MA50 để đỡ rối chart vì nó là một trong những đường quan trọng nhất.

Cổ phiếu HAH và đường MA50. Các điểm nến cắt lên ám chỉ xu hướng đang tăng.

Cổ phiếu VNM downtrend trong một thời gian dài.

Các bạn thấy MA50 có thể giúp cho new trader nhìn nhận xu hướng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chính vì MA là lagging indicator, khi chúng ta nhìn lại quá khứ thì mọi thứ đều trông rất đơn giản, nhưng trong thực tế, giao dịch với đường MA phải kết hợp cùng các kiến thức khác thì mới đem lại giá trị tối ưu.

Cùng TP Trading tìm hiểu cách kết hợp MA với các công cụ khác nhé!

4.2. Sử dụng MA kết hợp Price Action / Trendline / Fibonacci

Bạn đã biết về hỗ trợ và kháng cự của giá (đường ngang) hay của trendline/kênh giá (đường chéo).

Ngay bây giờ bạn sẽ biết đường trung bình động MA cũng có thể đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự. Một số nơi chúng được gọi là hỗ trợ và kháng cự ĐỘNG vì đường MA luôn di chuyển theo đường giá.

Dù sao tên gọi cũng không quan trọng bằng ý nghĩa và cách sử dụng chúng hiệu quả.

Hãy cùng làm rõ hơn.

#1. Sử dụng MA20 cùng với Price Action / Trendline / Fibonacci

Hãy đảm bảo bạn viết xuống giấy điều này!

Việc vào lệnh bằng ma cắt lên / cắt xuống mà không dựa vào các phương pháp giao dịch nền tảng chỉ đi đến cùng một kết quả đó là đóng học phí cho thị trường!

Trước hết, Price Action là phương pháp giao dịch nền tảng. Khi các bạn có thêm những công cụ mới, nhưng hãy luôn sử dụng những kiến thức nền tảng để xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch vững chắc.

MA có thể được gọi là hỗ trợ / kháng cự động vì nó không giống như hỗ trợ và kháng cự đã học, nó thay đổi liên tục tùy thuộc vào hành động giá.

Có rất nhiều trader xem các đường trung bình động này là hỗ trợ hoặc kháng cự chính trong giao dịch.

Họ sẽ MUA khi giá giảm xuống chạm đường trung bình động, và ngược lại BÁN khi giá tăng lên chạm vào đường trung bình động.

Lợi nhuận: 48%

#2. Sử dụng đường MA50 cùng Price Action / Trendline / Fibonacci

Ở đây mình có ví dụ GBPJPY để minh họa như sau:

Một ví dụ khác đó là NZDJPY:

Còn đây là GBPJPY chiều BUY. Bạn thử tự phân tích xem vùng giá này có gì đặc biệt nhé!

Sau đây là một ví dụ liên quan đến mã CK: SSI để các bạn tham khảo.

Trong ví dụ trên mình đã kết hợp nhiều tín hiệu để confirm cho một lệnh mua.

• Dùng Price Action để xác định xu hướng và dự đoán điểm vào lệnh
• Dùng trendline / Fibonacci để tìm điểm hợp lưu nhiều trường phái PTKT
• Dùng MA50 (đường xu hướng) để confirm thêm tín hiệu
• Dùng nến momentum để xác nhận

Ngoài hai cách giao dịch trên, còn rất nhiều cách khác như dùng biểu đồ đường kết hợp đường MA, dùng 2 đường MA cắt nhau… Tuy nhiên, trong thực tiễn nó không mang lại quá nhiều kết quả. Trái lại nó làm mình bị rối, vì chart không còn sạch nữa. Mà khi chart bị rối, chúng sẽ làm giảm khả năng quan sát thị trường và hiểu được hành vi người mua và người bán.

Trong các thị trường truyền thống, MA 20, 50, 100 và 200 ngày được sử dụng phổ biến nhất.  Các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày được các trader chứng khoán theo dõi chặt chẽ và bất kỳ sự phá vỡ nào trên hoặc dưới các đường này thường được coi là các tín hiệu giao dịch quan trọng, đặc biệt khi chúng được theo sau bởi các dấu hiệu giao nhau.  Điều tương tự cũng áp dụng cho giao dịch tiền ảo nhưng do thị trường biến động 24/7, cài đặt MA và chiến lược giao dịch có thể thay đổi tùy theo hồ sơ trader. 

Ở những bài tiếp theo, chúng ta sẽ học cách sử dụng các công cụ giao dịch khác.